I.
CADENAS DE MARKOV
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Son procesos que describen fenómenos dinámicos de comportamiento aleatorio.
Es
decir, a medida que se recorre un parámetro (que a menudo es el tiempo), el sistema avanza
de un estado a otro en forma...
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I.
CADENAS DE MARKOV
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Son procesos que describen fenómenos dinámicos de comportamiento aleatorio.
Es
decir, a medida que se recorre un parámetro (que a menudo es el tiempo), el sistema avanza
de un estado a otro en forma impredecible.
Una o más variables aleatorias representan una característica mensurable del estado del
sistema, y pueden ser de naturaleza:
- DISCRETA por ejemplo, la cantidad de automóviles esperando o recibiendo una atención
en una estación de servicio
- CONTINUA, como ser la presión de salida del vapor en una caldera
Cuando el estado del sistema queda definido por variables discretas, el proceso de
denomina “proceso markoviano”.
Este tipo de procesos se pueden estudiar con las
denominadas CADENAS DE MARKOV, llamadas así en honor al matemático ruso que
desarrolló el método en 1907, Andrei Adreyevich Markov.
A medida que el sistema opera sobre el parámetro “t”, se realizan observaciones a la
variable.
Las mismas se pueden verificar:
En forma
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