SEMINARIO MEDICION Y VALORACION DEL RIESGO DE MERCADO
TEMA: Deducción de la rentabilidad y el riesgo para un portafolio conformado por dos y tres activos
riesgosos.
1- Deducción de la rentabilidad y el riesgo para un portafolio conformado por dos activos...
More
SEMINARIO MEDICION Y VALORACION DEL RIESGO DE MERCADO
TEMA: Deducción de la rentabilidad y el riesgo para un portafolio conformado por dos y tres activos
riesgosos.
1- Deducción de la rentabilidad y el riesgo para un portafolio conformado por dos activos riesgosos:
SUPONGA que se tiene dos activos de inversión riesgosos con rendimientos R1 y R2 y riesgos σ(R1) y σ(R2), con los
cuales se constituye un portafolio P, invirtiendo el W1% del capital en el activo 1 y el W2% del capital en el activo2
(W1% + W2% = 100%).
Cuál es la rentabilidad Rp y el riesgo del portafolio σ(P)?
Cálculo de la rentabilidad:
Rp = W1 R1 + W2 R2
E(Rp) = E(W1 R1) + E(W2 R2) = W1E(R1) + W2E(R2), es decir: E(Rp) = W1E(R1) + W2E(R2)
SEMINARIO MEDICION Y VALORACION DEL RIESGO DE MERCADO
Deducción de la valoración para un portafolio con 2 ó 3 activos.
Pág: 1 de 5
Less